月刊ウルフ

From：ウルフ村田
自宅のトレードルームより、、、

明けましておめでとうございます、
ウルフ村田です。

今日から2020年となりますが、
月刊ウルフはお楽しみいただいて
おりますでしょうか。

今日から10連動画ということで、
石井先生や大魔神さんと一緒に、
有益な情報を多数お届けするつもりです。

ご視聴してくださっている方
全員が成功できるよう、
今後も努めてまいりますので、

皆さま、ぜひとも
よろしくお願いいたします。

いよいよ東京オリンピック開催が
間近となり、特別に昂ぶっている方も
多いのではないでしょうか。

今年はオリンピック関連の銘柄が
熱いですので、私も逸る気持ちを
抑えつつ注目しております。

来たるヒートアップに備えて、
トレードルールの見直しは
行なっておきましょう！

ということで、今回は
トレードルールの強度を
瞬時に把握できる優れもの、

「バルサラの破産確率」について
お話しいたします。

バルサラの破産確率とは、
数学者ナウザー・バルサラが
考案した理論のことです。

あるトレードルールに従って
トレードを繰り返した際に、
破産する可能性を算出してくれます。

バルサラの破産確率は、

①資金率
②勝率
③リスクリワード比率

以上の3点より
求めることができます。

まず資金率ですが、
「トレード1回の最大資金 ÷ 総資金」で
計算します。

たとえば総資金が100万円で、
トレード1回の最大資金が2万円であれば、
資金率は2%ということです。

これは、
「1回あたりいくらまで損をしても良いか」と
考えても良いでしょう。

ちなみに、総資金が変動するごとに
トレード資金も合わせる「定率」か、

総資金の増減に関わらず、
常に一定額でトレードし続ける
「定額」というやり方があります。

どちらのスタイルで臨むかは、
各自で設定してください。

次に勝率ですが、
「勝った回数 ÷ 総トレード回数 × 100」で
計算できます。

50回トレードして、
そのうち30回勝ったとしたら、
勝率は60%となります。

最後、リスクリワード比率は
「平均利益 ÷ 平均損失」で
求められます。

平均利益は
「勝った回数 ÷ 利益」で、

平均損失は
「負けた回数 ÷ 損失」で
計算しましょう。

平均利益が30万円、
平均損失が50万円だとしたら、
リスクリワード比率は0.6です。

比率は1以上であることが好ましいと
されていますので、この例は
あまり良くない結果だとわかります。

これらすべてを算出したら、
いよいよ破産確率を調べましょう。

「Risk of Ruin Calculator」という
サイトが簡単でおすすめですので、
ぜひこちらをご利用ください。

ちなみに、ここで出した
資金率・勝率・リスクリワード比率を
使って計算してみると、

破産確率はなんと「97.75%」となります。
(定率で計算、定額だと99.5%)

お世辞にも良いトレードルールとは
言えませんね…

当たり前ですが、破産確率は
限りなく0%に近いことが理想です。

研究を重ねて、強固なトレードルールを
作れるように頑張りたいところですね。

一点だけ注意点として、
あるルールを作ったあと、
すぐに変えないようにしてください。

適当に作ったのであれば別ですが、
「これならいけるはず」と自信を持って
作ったルールだとすれば、

試行回数をなるべく増やしてから
計算するべきです。

でないと、そのルールの強さが
正確に判断できませんからね。

トレードルールを完成させるのは
非常に難しいことですが、

バルサラの破産確率を上手く使い、
今後の研究にお役立てください！

きっと、新たな気付きを
得られるはずですよ(*^^*)

ウルフ村田